ドメインにアンダースコア「_」は使えない

ドメインやサブドメインにアンダースコア「_」を使うとIEでCookieに書込みができないようです。
当然、Cookieを使ったセッション管理はできなくなります　※アクセス自体は可能

RFCによると、確かにアンダーの記述はありませんね。
http://tools.ietf.org/html/rfc952
他にも、ASSUMPTIONSの項目を読んでいくと
・最初はアルファベット
・最後は「-」「.」以外
など意外と守られてなさそうな規定が記述されています。

ドメイン取得、DNS設定（サブドメイン）などの時には気をつけないといけないですね。

※SEO的に単語区切りが変わるという話もありましたが、それ以上に重要かと